​​​​​​​​​​​​​أقامت عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محاضرة علمية بعنوان (ما الذي يفسر علاوة مخاطر الائتمان السيادية في دول مجلس التعاون الخليج؟​) وهي ضمن برنامج تمويل المشروعات البحثية للدكتور نادر النيفر بمشروعه رقم (٣٨١١١٢) حيث كانت تستهدف المحاضرة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، وأقيمت المحاضرة يوم الاربعاء ٣ ربيع الأخر ١٤٤٢هـ ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠م عن بعد عبر برنامج زووم (zoom).

حيث هدفت الدراسة الى تفسير تغير علاوة مخاطر الائتمان السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تفسير تغيرات علاوة عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية (Sovereign Credit Default Swap)    باستعمال العديد من المتغيرات المالية المحلية والعالمية. تم استخدام بيانات أسبوعية من الفترة الممتدة من أبريل 2013 الى يناير 2020 بالإضافة الى استخدام منهجية الانحدار التقسيمي (Quantile regression). وقد أظهرت النتائج أن أكثر المتغيرات المؤثرة على علاوة مخاطر الائتمان السيادي هي متغيرات عدم اليقين المالي العالمي وتحديدا مؤشر عدم اليقين في سوق الأسهم (VIX index) ومؤشر عدم اليقين في سوق السندات العالمية (MOVE index). كما أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن العلاقة بين متغيرات عدم اليقين العالمية وعلاوة مخاطر الائتمان السيادية هي علاقة غير متناظرة وتختلف حسب حالة السوق. بالنسبة للمتغيرات المحلية فقد أثبتت النتائج أن عوائد سوق الأسهم تؤثر على علاوة مخاطر الائتمان السيادية ويساهم ارتفاع عوائد سوق الأسهم في انخفاض علاوة المخاطر السيادية في كل بلدان عينة الدراسة.