في إطار النشاط العلمي والبحثي لقسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم، أقام القسم ندوة علمية (سيمنار علمي) بعنوان: Existence and Uniqueness of Solutions for Fractional Fokker–Planck Equations with Le'vy Jumps

قدّمتها سعادة الأستاذ الدكتورة/ ريم الجضعي، وذلك صباح اليوم الإثنين الموافق 2025/12/15 م، في تمام الساعة 8:30 صباحاً عن بعد.

​

وقد تناولت الندوة العلمية:

This study aims to propose a generalized fractional Fokker-Planck equation based on a stable Levy L´evy stochastic process. To develop the new fractional equation, we will use the L´evy motion instead of the Brownian motion. This equation, due to L´evy's motion, can better describe heavy tails and skewness. The analytical solution is chosen to solve the fractional equation and is expressed using the H-function to demonstrate the indicator entropy production rate. We model market data using a stable distribution to demonstrate the relationships between the tails and the new fractional Fokker-Planck model and develop an R code to use in drawing figures from real data. The fractional Fokker-Planck equation is driven by the L´evy time-space fractional diffusion model. When_ = 0, an analytical solution to the fractional Fokker-Planck equations is calculated using the Fox representation. As a result, the calculation above demonstrates how the energy production rate R(t) depends on the fractional orders of space and time, alpha and gamma, respectively. The fractional Fokker-Planck equation differs from the entropy production rate of the traditional one-dimensional diffusion equation and the fractional one-dimensional equation in that it is dependent on the fractional order. When alpha decreases, the heavier tails in the stock markets (DJIA, TASI, and S&P500) increase. Moreover, in the exchange rates of GBP/USD and USD/JYP, when the is close to 1, then the _ is close to 2. In addition, the USD/SAR exchange rate _ is approximately 2 at any value of (Approximate normal distribution). Overall, the fractional L´evy-driven Fokker–Planck framework provides a rigorous mathematical foundation for modeling complex financial dynamics and successfully bridges theoretical analysis with empirical observations.

حيث استعرضت الدكتورة أبرز المحاور والنتائج ذات الصلة بالموضوع مقدمة طرحاً علمياً قيّماً أثار نقاشاً مثمراً بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاضرين.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية التي يحرص قسم الرياضيات والإحصاء على تنظيمها بشكل دوري وذلك في إطار تعزيز النشاط البحثي والأكاديمي بالقسم وحرصاً على إتاحة الفرصة للتفاعل العلمي وتبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالقسم.

​