​

في نطاق الندوات العلمية لقسم الرياضيات والإحصاء –تخصص إحتمالات وإحصاء – يقدم أ.د. محمد عبد الرحمان الهميسي​ سلسة من المحاضرات بعنوان:

مقدمة في حساب التفاضل والتكامل العشوائية

المحاضرة الأولى:

الخميس 27/10/2016 على الساعة 8 و45 د بمشيئة الله

Introduction to Stochastic Calculus

By: Prof. Dr. Mohamed Hmissi​

ABSTRACT:​

In this series of lectures, we introduce first the concept of Stochastic Integral which is in fact, closely related to the Brownian motion. In particular, we present the fundamental Ito Formula which allows some calculus rules. As application, we introduce the notion of Stochastic Differential Equations.

ملخص:

في هذه السلسلة من المحاضرات، نقدم أولا مفهوم التكامل العشوائي الذي هو في الواقع، يرتبط ارتباطا وثيقا بالحركة البراونية. كما إننا سنقدم على وجه الخصوص، معادلة إيتو الأساسية التي تسمح لبعض قواعد حساب التفاضل والتكامل. بذلك سنتمكن أيضا من دراسة المعادلات التفاضلية العشوائية.